株式会社サヤトレの増田です。
本日は「投資で破産しない確率」をテーマにお届けします。
投資で重要な資金管理の話です。
欲張って投資金額を上げがちな私のような方は、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
手持ち資金100万円ある状況でサイコロを振り偶数が出たら掛け金×2倍の配当、奇数が出たら掛け金は、没収のゲームがあるお考えください。
このゲームに勝つ確率は50％です。
このゲームに参加する場合にあなたは、手持ちの100万円を無くすこと無く遊ぶには、1回の掛け金をいくらに設定しますでしょうか？
これは確率から資金管理を考える訓練になります。
例えば、1回の賭け金を1万円に設定すれば、2分の1の確率を100回連続で外し続ければ、投資元本の100万円は、無くなってしまいます。
しかし100回連敗は、さすがに確率上、あり得ない数値です。
30回連続負ける確率は、約10億分の1です。
ここからあと70回も連敗するので数値の単位すら分からない確率です。
現実的に掛け金1万円（1％）で破産する可能性は、無さそうです。
しかし仮に1回の掛け金額を20万円に設定したら5回連続で負けると元金100万円は、無くなります。
5連敗する確率は、32分の1です。
また別に5連敗しなくても同じ金額で継続していれば、負けに少し確率が偏るとジリジリと負けに傾いて運が悪ければ、元金の100万円は無くなります。
勝率50％の勝負において1回の負けで20万円（20％）失うような取引を継続すれば、破産する可能性が高い事がイメージ出来るでしょう。
このように攻守のバランスを考えた場合1回の掛け金1万円（1％）では、守り過ぎで、20万円（20％）では、リスクを取り過ぎと分かります。
リスク許容度に関しての考え方で現実的な落ち着きどころは、人それぞれ性格によって違います。
現実的に破産せずに遊ぶ事を考えた場合3万円～10万円（3％～10％）が破産しない掛け金としては設定出来るラインではないでしょうか。
ゲームの流れを読んで次勝てる自信のある勝負所で10％ベットしてもいいかもしれません。
私個人的には、投資資金が100万円あるのであれば、1回のリスクとリターンは5万円（5％）に収めたい性格です。
20連敗する確率は、100万分の1なのでほぼほぼあり得えないと言えるでしょう。
サヤトレ使ったサヤ取り投資の1回の取引のリスクとリターンを5％（5万円）程度に推奨しているのもこの確率論を考えたバランスです。
もちろん投資の場合は、勝率は50％と固定ではありません。
投資は、儲かっているとついレバレッジを高めたり勝率の低い勝負でも仕掛けを行ったりしがちです。
しかし優位性のある投資取引を探して勝率を50％ではなく51％以上を目指しつつ1回の負け金額を投資元本の5％以内に収めていれば、基本的に投資で破産する事は、ほぼありません。
今ある投資金額が全て無くなり、破産しないためにも本日のサイコロのゲームをヒントに1回の負け金額を考えてみるといいでしょう。
自分の投資戦略に当てはめて投資で破産しないように生き残り続けましょう。
Source: サヤトレ
