株式会社サヤトレの増田です。
本日は「信用倍率の重要性」についてお届けします。
先日、サヤトレ会員のお客様から
信用倍率に関してご質問をいただきました。
信用倍率とは、信用買い残÷信用売り残によって計算されます。
一般的には・・・
・信用倍率が低い場合＝将来的に株価が上昇しやすい
・信用倍率が高い場合＝将来的に株価が下落しやすい
上記のように言われています。
確かに長期的に見た場合、買われた銘柄はいずれ売られます。
信用で売られた銘柄も、買い戻されるので論理的と言えるでしょう。
信用倍率という有名な数値は、確認している
投資家も多いと思いますが私自身は、いまいち
相性が悪く信用倍率を上手く使いこなせておりません。
信用倍率の法則が当てはまるのであれば
サヤ取りの場合、売りと買いを同時に行うので
・売り銘柄は信用倍率が高く
・買い銘柄は信用倍率が低い
上記のパターンが理想と言えるでしょう。
しかしサヤ取りの場合は、
保有期間は長期ではありません。
数日～数週間のスイングトレードにおいても
この信用倍率のルールは、有効なのでしょうか？
正直なところ今の私にその答えは、分かりません。
しかしせっかくサヤトレの顧客からご質問いただき
上手い信用倍率の活用方法は、分からないと
お伝えするのは、申し訳ないので少し時間をかけて
信用倍率と株価変動の関係性について調べてみようと思います。
私は、システマチックなトレーダーなので
こういった時には、システムトレードの
分析ツールを使って、実際に検証してみます。
上場全銘柄において、信用倍率〇以下で買い
〇以上になったら決済のようなシンプルな
売買ルールを作って、有効性を探そうと考えたところ・・・
残念ながら私が分析に使用しているツールでは
「信用倍率データ」が存在しておりませんでした。
他社が運営しているシステムトレード分析ツールですが
そのソフトのデータの中に「信用倍率データ」の数値が
元データとして入っていないので分析が出来ないのです。
現在、詰んでいる状態ですが
もう少しどうするか考えてみます。
システムトレード分析ツールを提供している会社の
元データの中に「信用倍率」が入っていないという事は
そのツールを使っている方全員が、信用倍率を使った
システムトレードの分析は、出来ないという事です。
もし仮に信用倍率を使ってシストレの
売買ルールを発見すれば、長い優位性を
受け続けられるメリットもあるかもしれませんね。
サヤ取りに限らず、片張り取引で
信用倍率を使った取引事例で
上手く行っている方がいれば
何かヒントをいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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信用倍率の有効性について考えよう。
Source: サヤトレ
